新能源行业研究报告

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信达-新能源行业研究报告电气设备、新能源行业占 A 股市值的近 5%左右，属于相当难研究
的行业〃立电气设备、新能源行业模拟投资组合，既可以检验我
们对行业内个股的选择和判断，也为给机构投资者选股提供帮助。
我们建立了-个 10 亿规模的集中策略 模拟投资 组合，集中组合则
突出重点公司的选择。
为了模拟效果的真实和有效，我们对持仓规模、交易规则、交易成
本、摩擦成本等都给出了较为严格的测算规则。
 模拟投资组合 持仓表现
模拟组合于 2011 年首个交易日 1 月 4 日开始建仓，模拟组合当前
持有股票市值 9.98 亿元，现金 0.18 亿元，总计 10.16 亿元，累计
盈利 0.16 亿元，累计收益率 1.6%。当前持有股票占比 98.2%，均
跑赢沪深 300 指数(3.7%)和申万化工行业指数(6.5%)。当前持有股